港版中国A50股指期货将于10月18日上线!

2022-06-06 23:04:19 来源:笔趣芯 | 作者:小泪点

近日,中国香港证监会批准香港交易及结算所有限公司(HKEx)推出a股指数期货合约。

同一天晚些时候,HKEx宣布推出首个a股期货产品。HKEx表示,HKEx已与MSCI签署新的授权协议,推出以MSCI中国A50互联互通指数为标的的期货合约。中国的MSCI A50互联互通指数将跟踪通过上海-深圳-香港股票连接交易的50只主要上海和深圳股票的表现。这款离岸交易、平衡行业代表性的中国a股指数期货产品将于2021年10月18日推出。

目前国际上比较有影响力和关注度的a股股指期货产品属于新加坡交易所的富时中国A50指数。该指数包括中国a股市场市值最大的50家公司,是外国投资者对冲a股市场风险的重要工具。HKEx即将推出的MSCI中国A50互联互通指数期货也有很多相似之处。

相关性方面,MSCI中国A50指数与上证50和富时A50的相关系数分别为0.979和0.993,可以视为对上证50的近似替代。

期货设计方面,MSCI中国A50互联互通指数期货与新加坡富时A50期货对比:1)均以美元定价;2)主要交易时间集中在09:00-16:30;3)挂牌合同6个;4)最后一个交易日略有不同。前者是合约月第三周的周五,后者是合约月的倒数第二个交易日。

中国MSCI A50互联互通指数期货有望丰富50期货产品体系,可以带来大量套期保值和配置需求。

无论是已经上市交易多年的新加坡富时A50,还是即将推出的港交所A50,这两款产品都主要针对海外投资者和投资机构。对于希望参与a股市场风险对冲的国内投资者,他们可以直接参与CICC上证50股指期货。

此外,还有沪深300股指期货以及中证500股指期货,两款产品可以满足投资者投机交易、风险对冲和资产配置的需求。

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